Trading Die MACD Divergence Die durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD), die 1979 von Gerald Appeal erfunden wurde, ist eine der beliebtesten technischen Indikatoren im Handel. Der MACD wird von den Händlern weltweit für seine Einfachheit und Flexibilität geschätzt, weil er entweder als Trend - oder Impulsindikator verwendet werden kann. Trading Divergenz ist ein beliebter Weg, um die MACD Histogramm (was wir unten erklären), aber leider ist der Divergenz Handel nicht sehr genau, da es mehr scheitert als es gelingt. Um zu erforschen, was eine logischere Methode des Handels der MACD-Divergenz sein kann, betrachten wir das MACD-Histogramm sowohl für Handelseintrags - als auch für Handelsaustrittssignale (statt nur Eintrag) und wie Währungshändlern eindeutig positioniert sind, um solche Vorteile zu nutzen Strategie. MACD: Ein Überblick Das Konzept hinter dem MACD ist ziemlich einfach. Im Wesentlichen berechnet es den Unterschied zwischen einem Instrument 26-Tage und 12 Tage exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA). Von den beiden gleitenden Durchschnitten, die den MACD ausmachen, ist die 12-tägige EMA offensichtlich die schnellere, während der 26-Tage langsamer ist. Bei der Berechnung ihrer Werte verwenden beide gleitenden Durchschnitte die Schlusskurse für jede Periode, die gemessen wird. Auf dem MACD-Chart ist auch eine neun-tägige EMA des MACD selbst aufgetragen und dient als Auslöser für Kauf - und Verkaufsentscheidungen. Der MACD erzeugt ein zinsbullisches Signal, wenn es sich über seine eigene neun-tägige EMA bewegt, und es sendet ein Verkaufsschild, wenn es unter seinem neun-Tage-EMA bewegt. Das MACD-Histogramm ist eine elegante visuelle Darstellung des Unterschieds zwischen dem MACD und seinem neun-tägigen EMA. Das Histogramm ist positiv, wenn der MACD über seinem neun-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn der MACD unter seinem neun-Tage-EMA liegt. Wenn die Preise steigen, wird das Histogramm größer, wenn sich die Geschwindigkeit der Preisbewegung beschleunigt und sich mit der Preisbewegung abzieht. Das gleiche Prinzip funktioniert umgekehrt, da die Preise fallen. Siehe Abbildung 1 für ein gutes Beispiel für ein MACD-Histogramm in Aktion. Abbildung 1: MACD-Histogramm. Als Preisaktion (oberer Teil des Bildschirms) beschleunigt nach unten, das MACD-Histogramm (im unteren Teil des Bildschirms) macht neue Tiefen Quelle: FXTrek Intellicharts Das MACD-Histogramm ist der Hauptgrund, warum so viele Händler auf diesen Indikator angewiesen sind Messen Sie die Dynamik. Weil es auf die Geschwindigkeit der Preisbewegung reagiert. In der Tat, die meisten Händler verwenden die MACD-Indikator häufiger, um die Stärke der Preisbewegung zu messen, als die Richtung eines Trends zu bestimmen. Trading Divergence Wie bereits erwähnt, ist die Handelsdivergenz ein klassischer Weg, in dem das MACD-Histogramm verwendet wird. Eines der häufigsten Setups ist es, Chart-Punkte zu finden, bei denen der Preis einen neuen Swing High oder eine neue Swing Low macht. Aber das MACD-Histogramm nicht, was auf eine Divergenz zwischen Preis und Impuls hindeutet. Abbildung 2 zeigt einen typischen Divergenzhandel. Abbildung 2: Ein typischer (negativer) Divergenzhandel mit einem MACD-Histogramm. Im rechten Kreis auf dem Preisschild machen die Kursbewegungen einen neuen Schwung hoch, aber am entsprechenden Kreispunkt des MACD-Histogramms kann das MACD-Histogramm seinen bisherigen Höchstwert von 0,3307 nicht überschreiten. (Das Histogramm erreichte diese Höhe an der Stelle, die durch den unteren linken Kreis angezeigt wurde.) Die Divergenz ist ein Signal, dass der Preis im Begriff ist, bei dem neuen Hoch umzukehren, und als solches ist es ein Signal für den Händler, Eine kurze Position. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Leider ist der Divergenzhandel nicht sehr genau, da er mehrmals ausfällt als es gelingt. Die Preise haben häufig mehrere endgültige Bursts auf oder ab, dass der Auslöser aufhört und die Händler aus der Position heraus zwingt, kurz bevor der Umzug tatsächlich eine anhaltende Wendung macht und der Handel profitabel wird. Abbildung 3 zeigt eine typische Divergenz Fakeout. Die im Laufe der Jahre eine Reihe von Händlern frustriert hat. Abbildung 3: Eine typische Divergenz Fakeout. Starke Divergenz wird durch den rechten Kreis (an der Unterseite des Diagramms) durch die senkrechte Linie dargestellt, aber Händler, die ihre Anschläge an den Schwinghöhen setzen, würden aus dem Handel genommen worden sein, bevor sie in ihre Richtung gedreht wurden. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Einer der Gründe, warum Händler oft mit diesem Setup zu verlieren sind, geben sie einen Handel auf ein Signal aus dem MACD-Indikator, aber beenden Sie es auf der Umstellung im Preis. Da das MACD-Histogramm ein Derivat des Preises ist und nicht der Preis selbst ist, ist dieser Ansatz in der Tat die Handelsversion des Mischens von Äpfeln und Orangen. Verwenden des MACD-Histogramms für beide Entry und Exit Um die Inkonsistenz zwischen Einstieg und Exit zu beheben. Ein Händler kann das MACD-Histogramm sowohl für Handelseintrag als auch für Handelsaustrittssignale verwenden. Um dies zu tun, nimmt der Trader, der die negative Divergenz gehandelt, eine partielle Short-Position am Anfangspunkt der Divergenz ein, aber anstatt den Stopp bei der nächstgelegenen Swing-High auf der Grundlage des Preises zu setzen, hört er stattdessen den Handel nur auf, wenn das Hoch von Das MACD-Histogramm übertrifft seine vorherige Schwung hoch, was darauf hinweist, dass Momentum tatsächlich beschleunigt und der Händler ist wirklich falsch auf den Handel. Wenn auf der anderen Seite das MACD-Histogramm nicht ein neues Swing-High erzeugt, fügt der Trader dann seine ursprüngliche Position hinzu und erreicht immer einen höheren Durchschnittspreis für den Kurzschluss. Währungshändlern sind einzigartig positioniert, um diese Strategie zu nutzen, denn mit dieser Strategie, je größer die Position, desto größer die potenziellen Gewinne, sobald der Preis in Forex (FX) umgekehrt, können Sie diese Strategie mit jeder Größe der Position implementieren und nicht haben Sorge um Preis zu beeinflussen. (Trader können Transaktionen so groß wie 100.000 Einheiten oder so wenig wie 1.000 Einheiten für die gleiche typische Ausbreitung von drei bis fünf Punkten in den großen Paaren ausführen.) In der Tat, diese Strategie erfordert, dass der Trader im Durchschnitt so hoch ist, wie sich die Preise vorübergehend bewegen ihm oder ihr. Dies ist jedoch in der Regel nicht als eine gute Strategie. Viele Handelsbücher haben spöttisch eine solche Technik genannt, die Ihren Verlierern hinzugefügt hat. Allerdings hat der Händler in diesem Fall einen logischen Grund dafür: Das MACD-Histogramm hat eine Divergenz gezeigt, was darauf hinweist, dass die Dynamik abnimmt und der Preis bald abweichen kann. In Wirklichkeit versucht der Trader, den Bluff zwischen der scheinbaren Stärke der unmittelbaren Preisaktion und den MACD-Lesungen zu nennen, die auf Schwäche hindeuten. Dennoch kann ein gut vorbereiteter Trader, der die Vorteile der Fixkosten in FX verwendet, durch eine ordnungsgemäße Mittelung des Handels, den vorübergehenden Drawdowns bis zum Preiswechsel zu seinen Gunsten widerstehen. Abbildung 4 zeigt diese Strategie in Aktion. Abbildung 4: Das Diagramm zeigt an, wo der Preis sukzessive Höhen macht, aber das MACD-Histogramm nicht - den Vorfall voraussagt, der schließlich kommt. Durch den Mittelwert für seine kurze, verdient der Trader schließlich einen schönen Gewinn, wie wir sehen, dass der Preis eine nachhaltige Umkehr nach dem letzten Punkt der Divergenz macht. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Wie das Leben ist der Handel selten schwarz und weiß. Einige Regeln, die Händler auf blind vereinbaren, wie niemals zu einem Verlierer hinzufügen, können erfolgreich gebrochen werden, um außergewöhnliche Gewinne zu erzielen. Allerdings muss ein logischer, methodischer Ansatz zur Verletzung dieser wichtigen Geldmanagementregeln festgelegt werden, bevor er versucht, Gewinne zu erfassen. Im Falle des MACD-Histogramms bietet der Handel mit dem Indikator statt dem Preis einen neuen Weg, um eine alte Idee zu handeln - Divergenz. Die Anwendung dieser Methode auf den FX-Markt, die mühelose Skalierung von Positionen ermöglicht, macht diese Idee noch mehr faszinierend für Day-Trader und Position Trader gleich. Trading Divergenzen Was wäre, wenn es eine geringe Risiko Weg, um in der Nähe der Spitze zu verkaufen oder kaufen in der Nähe der Unterseite Von einem Trend Was wäre, wenn Sie bereits in einer langen Position waren und Sie könnten vor der Zeit den perfekten Ort zu verlassen, anstatt zu sehen, Ihre unrealisierten Gewinne, aka Ihre potenzielle Aston Martin Anzahlung, verschwinden vor Ihren Augen, weil Ihr Handel umgekehrt Richtung Was wäre wenn Sie glauben, dass ein Währungspaar weiter fallen wird, aber zu einem besseren Preis oder einem weniger riskanten Eintrag kurz gehen möchte. Vermutlich, was es gibt, was es ist, wie es sich um den Divergenzhandel handelt. Kurz gesagt, Divergenz kann durch Vergleich der Preisaktion und die Bewegung eines Indikators gesehen werden. Es ist nicht wichtig, welchen Indikator du benutzt hast. Sie können RSI verwenden. MACD Der stochastische CCI, etc. Die große Sache über Divergenzen ist, dass man sie als führenden Indikator verwenden kann. Und nach einiger Übung ist es nicht zu schwer zu erkennen. Wenn Sie richtig gehandelt werden, können Sie mit Divergenzen konsequent profitabel sein. Das Beste an Divergenzen ist, dass Sie in der Regel in der Nähe der Unterseite kaufen oder in der Nähe der Spitze verkaufen. Dies macht das Risiko auf Ihre Trades sind sehr klein im Verhältnis zu Ihrer potenziellen Belohnung. Trading Divergenzen Nur denken, 8220higher highs8221 und 8220lower lows8221. Preis und Momentum bewegen sich in der Regel Hand in Hand wie Hänsel und Gretel, Ryu und Ken, Batman und Robin, Jay Z und Beyonce, Serena und Venus Williams, Salz und Pfeffer8230Sie bekommen den Punkt. Wenn der Preis höhere Höhen macht. Der Oszillator sollte auch höhere Höhen machen. Wenn der Preis niedrigere Tiefststände macht. Der Oszillator sollte auch tiefer gehen. Wenn sie NICHT sind, bedeutet das, dass der Preis und der Oszillator voneinander abweichen. Und das8217s, warum it8217s genannt 8220divergence.8221 Divergenz Handel ist ein ehrfürchtiges Werkzeug, um in Ihrem Toolbox zu haben, weil Divergenzen signalisieren Ihnen, dass etwas fischartig geht und dass Sie näher bezahlen sollten. Mit Divergenz Handel kann nützlich sein, um eine schwächere Trend oder Umkehrung in Impuls. Manchmal können Sie es sogar als Signal für einen Trend geben, um fortzufahren. Es gibt zwei Arten von Divergenz: In dieser Klasse werden wir Ihnen beibringen, wie man diese Divergenzen entdeckt und wie man sie tauscht. Wir haben sogar eine süße Überraschung für dich am Ende. Sichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion completeTrading MACD Divergenz Summing (oder Mittelung) Prozess entspricht Integralrechnung und verursacht Trägheit oder Verzögerung. Beispiele: MAs, Heikin-Ashi Kerzen, längere Zeitrahmen Kerzen, PampF Charts. Je mehr historische Punkte summierten, desto größer ist die Verzögerung (und je größer der Glättungseffekt). Nicht-lineare MAs wie Hull, Tillson, Jurik versuchen, Glättung, während Reduzierung der Verzögerung und Überschwingen. Umgekehrt entspricht die Unterschiede dem Differentialkalkül und misst die Änderungsrate oder die Beschleunigungsverteilung. Beispiele sind Oszillatoren wie RSI, Stochastic, CCI, Williams R, Momentum. MACD ist ein Hybridindikator. EMA (12) und EMA (26) beinhalten Summierung, aber MACD ist der Unterschied zwischen den beiden, die Verzögerung ausgleichen. MACD-Signalleitung ist EMA (9), die zusätzliche Verzögerung einführt, aber das Histogramm ist die Differenz zwischen MACD und der Signalleitung, die es wieder versetzt. Infolgedessen führt das MACD-Histogramm eine nützliche Glättung ohne rückläufigen Preis zu viel aus. Wenn der Preis die Richtung weit genug ändert, tritt die Sequenz wie folgt auf: 1. Das MACD-Histogramm antwortet zuerst durch Ändern der Richtung 2. MACD selbst ändert die Richtung 3. MACD kreuzt seine Signalleitung, die immer mit dem Histogramm übereinstimmt, das die Nulllinie überquert (weil Von der Art und Weise, wie das Histogramm berechnet wird) 4. MACD kreuzt die Nulllinie Was Sie für Ihr Eintrittssignal verwenden, hängt davon ab, wie frühzeitig Sie den Umzug eingeben möchten. Früher bedeutet in der Regel höhere durchschnittliche Win-Größe, aber niedrigere Win-Rate (mehr falsche Signale). Später ist umgekehrt (aber zu spät und du riskierst den Umzug insgesamt). Divergenz wird durch Verzögerung im Preis verursacht. Meistens können Sie dies sehen, indem Sie Linien zwischen aufeinanderfolgenden Preishöhen oder Tiefen zeichnen und die Veränderung der Steigung beobachten. Beispiel hier - Wenn die Verzögerung letztlich zu einer anständigen Umkehr führt, führt die Eingabe des Divergenzsignals zu einem Siegerhandel (je nachdem, wie Sie beenden). - Wenn die Verzögerung ausfällt, um nur eine Flaute in der vorherrschenden Tendenz zu sein, werden Sie gestoppt und verlieren. Da die Verzögerung vor der Preisänderungsrichtung erfolgen muss, ist die Divergenz wohl ein Merkmal der Marke 8216leading8217. Stoploss-Jagden und 1-2-3 Muster am Ende der Züge, zeigen häufig als rentable Divergenzen (siehe obiges Beispiel). Es ist nicht wichtig, welche Indikatoren, wenn überhaupt, Sie verwenden. Letztendlich musst du auf eine Preisleiste einsteigen, und es ist nur eine Frage, wie früh oder wie spät in den Umzug. Alle Indikatoren sind von OHLC abgeleitet und folgen folglich dem Preis auf die eine oder andere Weise, ohne dass man mehr Indikatoren hinzufügt. Indikatoren sind ein Symptom der Preisbewegung, keine Ursache. Es gibt wirklich nur drei Arten von Einträgen: (1) Wiederaufnahme in einem Trend nach einem Pullback (2) versuchen zu antizipieren und verblassen Umkehrungen (topbottom Kommissionierung) (3) Ausbrüche. Aus den ersten Prinzipien betrachtet, sind alle Einträge zeitliche Variationen auf einem dieser Themen. Mitglied seit Dec 2006 Stand: Mitglied 1.385 Beiträge Divergenz ist ein großartiges Bestätigungsphänomen, um zu zeigen, dass ein Trend oder ein Umzug überanstrengt werden kann, in einem starken Markt. Ich benutze Divergenz nicht für Einträge, sondern für einige Gewinn nehmen (Teilausgänge), wenn die Handelsgröße erlaubt, und die nachfolgenden Pullbacks, um meine Positionen hinzuzufügen. Divergenzen können für sehr lange Zeiträume dauern, wobei mehrere Divergenzen eintreten. Dies bestätigt nur den Trend und ist am besten riskant, mit ihm gegen den Trend zu handeln. Ich werde gleitende Durchschnitte, Impulsbereiche und Divergenz verwenden, um mir mehr Einblick in die Trend - und Trendstärke zu geben. Sobald ein Pullback auftritt, wenn eine umgekehrte Divergenz innerhalb eines Bereichs von 3 bis 12 bar aufbaut, desto niedriger ist die zuverlässigere, ich benutze diese, um mich in Richtung Trend zu bringen. Ich habe spezifische Ziele, die ich auf der Grundlage der Stärke des Signals eingestellt habe und wird geduldig sein, damit der Markt sie erreichen kann. Sobald sie erreicht sind, werde ich immer noch eine Position beenden, um fortzufahren, aber ständig meine Trendindikatoren sowie Divergenzen zu überwachen, um mir Hinweise darauf zu geben, wann ich anfangen soll, meine Belichtungen zu vermindern. Auch wird nach anderen Hinweisen suchen, die mich dazu bringen können, alles herauszuholen. Meine anfänglichen Anschläge basieren auf Preis - und Impulsunterstützung und Widerstand allein, und der Handel wird nicht genommen, wenn die Risikobelohnung aufgrund meiner Zielwerte und Stopps den Handel nicht rechtfertigt. Der Mann, der den Arsch kratzt, sollte nicht fingernägel anfangen Mitglied seit Nov 2005 Status: Mitglied 172 Beiträge Wie immer, Divergenz-Threads wie dieses Pop-up mindestens einmal im Monat und die gleichen Dinge werden immer wieder gesagt Sie können nicht oder werden niemals in der Lage zu handeln Irgendeine Divergenz allein (profitabel) auf lange Sicht betrachte ich Indikatorbasierte Divergenz in Handelsentscheidungen. Es und Preisaktion sind die einzigen zuverlässigen Leitindikatoren, die ich gefunden habe. Nein, es kann nicht allein stehen Es muss in einen Ansatz integriert werden. Wenn es ist, hat Divergenz-Analyse Wert (wie jemand anderes sagte, so oft zu einem aus einem Handel als nicht zu halten). Ich mag die CCI und ROC für Divergenz. MACD funktioniert auch gut, wie stochastisch. Noch wichtiger ist, was sonst wissen Sie über den Markt, den Sie handeln, wenn Sie diesen Ansatz verwenden Wie bestätigen Sie, dass ein Divergenzmuster gültig ist. Was für eine Handlung Sie nehmen und wann haben Sie verschiedene Grade oder Divergenzarten aussortiert, die Ihnen mehr oder weniger geben Vertrauen zu handeln oder Grund zu warten Solche Fragen können nur von vielen Bildschirmzeit beantwortet werden und studieren IMHO. Joined Oct 2007 Status: Mitglied 25 Beiträge Gibt es eine Version dieses Indikators, die nicht malt. Ein Handelsgeschäft, der hauptsächlich auf diesem Indikator basiert. Am Morgen hat sich der Markt gegen mich bewegt und das Signal ist gegangen. Jede Hilfe viel geschätzt. Mitglied seit May 2010 Status: Vollzeit-Trader 639 Beiträge Ich habe in der Vergangenheit Divergenzen erfolgreich gehandelt. Doch seit dieser unglaublichen Dollar Kraft Bewegung. Stündliche Divergenzen sind nicht so effektiv wie zuvor. Wie gehst du jetzt damit um? Erlauben Sie mir zu sagen, auch hart, dass ich so viel Zeit in verschiedenen Foren gelehrt habe, das einfache Auftreten der Divergenz, versteckt oder regelmäßig, garantiert keine gewisse Bewegung in die Richtung oder die andere. Du musst in deiner Technik ein anderes sicherlich festlegen, um die Gelegenheit zu versammeln. Hoffe, ich habe mich damit klar gemacht. Joined Nov 2007 Status: Bewusste Inkompetenz 3,274 Beiträge Wie alles, wenn es um den Handel geht, funktioniert alles bis es nicht. Divergenz kann Ihr Mittagessen Geld nehmen, auch auf die besten Setups mit Preisaktion. Schreckt mich nicht weg, aber Divergenz ist nur ein weiteres Element, um Konfluenz bei der Einnahme eines Handels hinzuzufügen. Bearhish Outside Bars an Swing Highs mit Divergenz, aber nicht bewegen, ganz wie man denken würde. Auch bei doppelter Divergenz. (Ignoriere den Verkauf, Teil eines Demo-Handels). Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Wie alles, wenn es um den Handel geht, funktioniert alles bis es nicht. Divergenz kann Ihr Mittagessen Geld nehmen, auch auf die besten Setups mit Preisaktion. Schreckt mich nicht weg, aber Divergenz ist nur ein weiteres Element, um Konfluenz bei der Einnahme eines Handels hinzuzufügen. Bearhish Outside Bars an Swing Highs mit Divergenz, aber nicht bewegen, ganz wie man denken würde. Auch bei doppelter Divergenz. (Ignoriere den Verkauf, Teil eines Demo-Handels). Ich suche fot solch ein Indikator kannst du mir bitte helfen Kommerzielles Mitglied Joined Jan 2007 1,063 Beiträge Hallo. Ich habe gerade diesen Thread gefunden und möchte dazu beitragen. Ich bin auf der Suche nach dem Konzept der MACD Divergenz nach einem lausigen ersten Quartal 2011. Ich glaube, dieses Konzept kann dazu beitragen, meine Einstiegstechniken zu verbessern. Nach dem Lesen des Hanover-Beitrags bin ich mit seiner Einschätzung einverstanden und habe viele Beobachtungen festgestellt. Ich tausche die Tages-Chart (meistens aufgrund von zeitlichen Einschränkungen), aber bin auch derzeit die Erforschung der Verwendung von mehreren Zeitrahmen zu definieren tunequot den Eintrag und erhöhen das Risiko-Verhältnis-Verhältnis. Ich bin derzeit kurz EURUSD nach dem Eintritt auf Divergenz auf MACD letzte Woche gesehen. (Siehe Anhang unten). Sie können deutlich sehen, die Divergenz in diesem Screenshot zusammen mit meinem Eintrag. Ich habe in meinen Studien festgestellt, dass der Divergenzeintrag ein starkes Durcheinander im Histogramm nach dem Divergenzsignal haben muss oder es fehlschlägt. Dies bedeutet, dass ich sehen möchte, dass das Histogramm einen niedrigeren Tiefstand als das vorherige Histogramm niedrig macht. So weit ist dies nicht passiert Sollte das Histogramm positiv sein, bevor er einen niedrigeren Tiefstand macht, kann ich diesen Handel aufgeben. Kommentare Bitte seien Sie höflich und ich würde die konstruktive Kritik zu schätzen wissen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken)
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